200일선이 준 수익률 힌트, 파이썬 자동 신호로 바로 잡자!

왜 200일선인가?

거의 모든 인기 투자 블로그가 장기 추세의 생명선으로 꼽는 지표입니다. 실제로 S&P 500에 “200일선 위면 보유, 아래면 현금” 규칙을 적용한 백테스트(1960~2024)는 연복리 6.75 %에 최대 낙폭은 절반 이하로 줄였습니다.

• 아마존(AMZN)도 같은 패턴을 증명 중입니다. 2025년 6월 말 216달러(200일선) 터치 뒤 2주 만에 +6 % 반등하며 장·단기 골든크로스를 예고했죠.
• 반대로 애플(AAPL)은 2024년 11월 200일선 밑으로 내려간 뒤 3주 동안 추가로 -5 % 밀렸습니다.

요약하면 “지지 땐 보유·이탈 땐 경계”가 통계적으로 유의미하다는 얘기입니다.

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그런데… 손으로 매번 확인하기엔 너무 번거롭다

차트를 하루만 안 봐도 신호를 놓치기 쉽고, FAANG 다섯 종목만 해도 체크 항목이 10가지는 넘습니다. 그래서 “지금이 매수 시점인지 알려주는 자동 알람”이 필요합니다. 핵심은 ① 200일선 지지/이탈 ② RSI 다이버전스  두 신호를 동시에 잡아주는 것이죠.

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5분 만에 완성하는 파이썬 자동 감지 스크립트

# pip install yfinance ta pandas matplotlib
import yfinance as yf, pandas as pd, talib as ta, datetime as dt

TICKERS = ["META", "AAPL", "AMZN", "NFLX", "GOOGL"]
END     = dt.date.today(); START = END.replace(year=END.year-5)

def pivot(series, order=3):
    return [i for i in range(order,len(series)-order)
            if series[i]==series[i-order:i+order+1].min()]

for code in TICKERS:
    df = yf.download(code, start=str(START), end=str(END))
    df["SMA200"] = ta.SMA(df["Close"], 200)
    df["RSI"]    = ta.RSI(df["Close"], 14)
    
    # 1) 200일선 지지·이탈 확인
    last   = df.iloc[-1]
    above  = last.Close > last.SMA200
    status = "지지" if above else "이탈"
    
    # 2) RSI 다이버전스(강세) 검사
    pivots = pivot(df["Close"])
    bull   = False
    if len(pivots) >= 2:
        p1, p2 = pivots[-2], pivots[-1]
        price_down = df.Close[p2] < df.Close[p1]
        rsi_up     = df.RSI[p2]   > df.RSI[p1]
        bull = price_down and rsi_up and df.RSI[p2] < 40
    
    if above and bull:
        print(f"[{code}] ✅ 매수 시그널: 200일선 {status}+RSI 다이버전스")
    elif not above:
        print(f"[{code}] ⚠️ 200일선 {status}—추가 확인 필요")

 

무엇을 하나?

1. 200일선 위·아래 여부를 즉시 판단해 “지지” 또는 “이탈”로 태그
2. 최근 두 개 저점에서 가격↓ + RSI↑ + RSI<40 조건이 맞으면 강세 다이버전스로 인식
3. 두 신호가 동시에 충족되면 매수 알림(✅)을 콘솔에 출력

더 고급화하고 싶다면 smtplib로 이메일, slack_sdk로 슬랙 알림, matplotlib로 자동 차트 캡처까지 붙이면 됩니다. 다이버전스 검출 로직 자체는 여러 블로그와 유튜브에서 검증된 방식이라 검증 비용도 낮죠.

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글 한 줄 요약

“200일선이 수익률 확률을 보여줬다면, 파이썬 스크립트가 그 확률을 놓치지 않게 해준다.”

지표는 통계, 실행은 자동화입니다. 이제 차트 창을 붙들고 있을 이유가 줄어들겠죠?